量化模型分析方法？

一、量化模型分析方法？

通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析

二、如何量化PEST分析？

1.PEST分析与SWOT 分析的关系

PEST分析是指宏观环境的分析。

P是政治(politics)，E是经济(economy)，S是社会(society)，T是技术(technology)。在分析一个企业所处的行业环境的时候，通常是通过这四个因素来分析企业所面临的状况。

PEST分析模型可以从各个方面比较好的把握宏观环境的现状及变化的趋势，有利于企业对生存发展的机会加以利用，对环境可能带来的威胁及早发现并避开。

2.PEST分析与与SWOT 分析的关系

（1）P即Politics，政治要素

指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的法律、法规等因素。当政治制度与体制、政府对组织所经营业务的态度发生变化时，当政府发布了对企业经营具有约束力的法律、法规时，企业的经营战略必须随之做出调整。

（2）E即Economic，经济要素

指一个国家的经济制度、经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。由于企业是处于宏观大环境中的微观个体，经济环境决定和影响其自身战略的制定，经济全球化还带来了国家之间经济上的的相互依赖性，企业在各种战略的决策过程中还需要关注、搜索、监测、预测和评估本国以外其他国家的经济状况。

（3）S即Society，社会要素

指指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。

每一种文化都是由许多亚文化组成的，它们由共同语言、共同价值观念体系及共同生活经验或生活环境的群体所构成，不同的群体有不同的社会态度、爱好和行为，从而表现出不同的市场需求和不同的消费行为。

我国有众多民族，各民族有不同的文化。比如藏族把牛看作是吉祥动物，因此在西藏地区的越野车辆市场中，日本丰田越野车占据着绝对的市场分额。原因是其标识形似牛头，因此广受藏族人民的欢迎。可见文化对于战略的影响有时是巨大的。

（4）T即Technology，技术要素

技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化的发明，还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。

３.PEST分析与与SWOT 分析的关系

（1）异同点

二者都是重要的战略分析的工具，但二者的适用场景不同。

PEST分析更侧重大的行业背景、宏观环境的分析；而SWOT分析更侧重从企业自身入手，根据企业自身既定的内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。

（2）二者的组合

二者可以取长补短，进行很好的组合，形成SWOT-PEST模型，最终形成16种决策子方案。

而这16个决策子方案又可以分为四组：

S类策略：

着重考虑优势因素，目的在于通过决策的运用，努力使这些因素的影响趋于最大，具体包括SP、SE、SS、ST四类决策子方案；

W类策略：

着重考虑劣势因素。目的在于通过决策的运用，使组织充分利用机会因素来克服劣势，具体包括WP、WE、WS、WT四类决策子方案；

O类策略：

着重考虑机会因素，目的在于通过决策的运用，使组织发挥优势作用，充分利用机会因素，具体包括OP、OE、OS、OT四类决策子方案；

T类策略：

着重考虑威胁因素，目的在于通过决策的运用，使组织发挥优势作用，化解威胁，具体包括TP、TE、TS、TT四类决策子方案。

4.PEST分析运用案例

一、企业背景：

2020是艰难的一年，对星巴克当然不例外，Q2受中国疫情影响中国区销量下滑百分之五十，大量门店关闭无法营业。目前在中国有4000多家门店的星巴克仍对中国市场非常看好，在报告里更是32次提到China。随着中国咖啡接受度不断提高，不只是星巴克，咖啡行业都认为中国将是下一个增长点。在星巴克与阿里巴巴合作之后，腾讯投资加拿大咖啡品牌Tim Hortons，预计10年内发展1500家门店瓜分咖啡市场。互联网咖啡品牌三顿半等也不断获得资本投入。

二、运用PEST进行行业宏观外部环境分析：

√ 政治

星巴克在中国有较高的进口税，前几年星巴克支付了一笔纳税罚款，尽管有跨国公司能进行合理避税，但也必须遵守中国的税法、食品安全法政策。 如果中美贸易战持续升级，那么星巴克可能成为下一个受害者。

√ 经济

中国目前是全球最大经济体，经济持续增长，在疫情下，2020中国超过全球经济增速，因此未来中国消费环境还是不错。官方也对中国市场看好。但受新冠疫情影响，星巴克2020 Q2在中国区销售下滑50%，可见星巴克作为可选消费很可能从大多数人的消费名单中消失。 √ 社会

中国咖啡文化和消费习惯正在逐渐被培养，但目前咖啡在中国的接受度仍旧不是很高，相反新式茶饮文化在中国接受度较高。 “绿色环保”的消费者对他们所消费品牌的社会和环境成本感到不安，星巴克必须意识到这一趋势。在中国星巴克单品价格较高情况下，如何利用中国中低端消费者这片蓝海是星巴克要思考的东西。

√ 技术

星巴克积极利用数字化，进一步提升企业效率及客户体验，在中国区推出多渠道消费方式，如APP、小程序等，并接入支付宝、微信、天猫等平台进一步覆盖多样消费场景。星巴克与阿里巴巴等公司合作，为其引流并共享会员信息，并实现外卖业务。所有星巴克门店提供免费且方便接入的Wi-Fi。

三、量化分析的原理？

量化分析的基本原理是在数据基础上建立定价模型，正确计算出每一个资产的价格，随后再考虑收益模型、风险模型、交易成本以及市场微观情况等。“其中更关注的是如何预测风险，建立相应的风险模型，并根据不同的投资标的、不同的风险选择不同的模型。”

四、量化分析的优点？

量化分析法是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法，具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点，广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题，是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的证券投资分析方法。

五、什么是量化分析？

量化分析是指通过数学、统计、计算机和其他定量方法对数据进行研究和分析的过程。它是一种科学的研究方法，可以帮助研究者从数据中提取有用的信息和知识，为决策和预测提供支持和依据。

量化分析可以应用于各种领域，包括经济、金融、管理、市场营销、社会学、心理学、医学和科学研究等。在实际应用中，量化分析可以通过收集、整理、处理和分析数据来揭示数据的内在关系和规律，从而提供决策支持和预测结果。

常见的量化分析方法包括：

统计分析：通过应用概率和统计理论，对收集到的数据进行统计描述和推断性分析。

时间序列分析：通过分析时间序列数据，探究数据的趋势和周期性规律。

多元统计分析：通过多元统计模型，研究多个变量之间的关系和影响。

回归分析：通过建立回归模型，分析自变量和因变量之间的关系。

数据挖掘：通过使用计算机技术和算法，从大量数据中查找模式和关联关系。

需要注意的是，量化分析是一种科学的研究方法，但它也有其局限性。在进行量化分析时，需要根据具体问题和数据特点选择合适的方法和模型，并注意数据的可信度和有效性。同时，量化分析结果也需要结合实际情况和专业知识进行综合评估和判断。

六、量化工程分析是什么？

量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。

量化分析可以帮助我们更加方便和直观地衡量风险和收益，但需要强调指出的是，美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，毫无忌讳地承认：我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难

七、商务量化分析是什么？

商务量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

虽然量化分析可以帮助我们更加方便和直观地衡量风险和收益，但需要强调指出的是，美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，毫无忌讳地承认。我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。

八、量化分析是哪个专业？

大学学习量化分析和量化投资的学习数学类的专业通常包括：

数学与应用数学：该专业包括高等数学、线性代数、概率统计等课程，可以帮助学生掌握数学的基础知识和应用技能。

应用统计学：该专业包括数理统计、应用统计等课程，可以帮助学生掌握数据分析和建模的基本技能。

数学教育：该专业包括初等数学、中学数学教学法等课程，可以帮助学生掌握数学教育的基本知识和技能。

九、量化风险如何分析与评估？

假设某股票流通股的认沽价格为X，全流通前市净率为3且盈利能力很差（这可是目前多数上市公司的普遍现象）。全流通后，鉴于实际净资产比报表所称的更少，原流通股东当然愿意尽可能地抛售手中的股票，至少抛至名义净资产处。假设股价稳定在1/3*X附近，如果权证持有人也在此处行使认沽权，且在此之前仍持有全部原有流通股，那么此时其手中的股票增至原有数量的5/3，而市值则降至原市值的5/3*1/3=5/9,也就是说损失了4/9*100%=44.4%，近乎被腰斩。

为了减少损失，理性流通股东的最佳策略是：一方面开盘即尽早卖出所持股票，另一方面则期盼在尽可能低的价格处行使认沽权证，其结果就是原流通股和法人股股东都急着卖股票，使得股价一路空跌，有价无市，最终原流通股股东还是难逃几乎被腰斩的命运！

因此，该方案肯定行不通！

十、什么是可量化效益分析？

可量化 (measurable)把所有可量化的部分以数字代表，如用多少时间及期望到达什么水平(分数)。

可量化的经营性资产是在生产和流通中，能够为社会提供商品或劳务的，可以估计或者计算其价值的资产。

经营性资产的使用单位一般是具有法人地位的企业;经营性资产的运营要以追求经济效益为原则。从会计的角度看，所谓经营性资产，主要指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产。